Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance - 17 من أبريل 2010 - مـــكـــ ــتــ ــبة الريــا ضـ ــيـ ـا ـت

 

$الإثنين, 2016-12-05, 9:36 PM


الرئيسية          بياناتي

خروج


التسجيل
دخول

أهلاً بك ضيف 

قائمة الموقع

الأ قســام
كتب إلكترونية رياضيات EN [20]
كتب إلكترونية رياضيات Arbic [5]
دروس بالفيديو [4]
تحاضير جاهزة [0]
عروض باوربوينت [0]
حلول التمارين [0]
برامج خاصة للرياضيات [1]
كمبيوتر وإنترنت [1]
منوعــــــات [0]

دردشة-مصغرة
 
500

إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0

طريقة الدخول

الرئيسية          بياناتي
» 2010 » أبريل » 17 » Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
11:44 AM
Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

 

Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Springer 2005 | ISBN-10: 3540434313 | 120 Зages | PDF | 21 MB


Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes.

The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory.

 

Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. Weak convergence of numerical integration of SDE is interpreted as a functional belonging to a Sobolev space of negative order. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects

in the context of jump processes where incomplete markets appear.

Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance


 



الفئة: كتب إلكترونية رياضيات EN | مشاهده: 431 | أضاف: sab | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]
بحث

التقويم
«  أبريل 2010  »
إثثأرخجسأح
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

أرشيف السجلات

Copyright MyCorp © 2016